Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке. Учебное пособие

Жданов И.Ю., Жданов В.Ю.

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.... читать далее
Жанр:Экономика
Издательство:Проспект
Дата размещения:2020-01-31
ISBN:9785392307029
Язык контента:Русский
Количество страниц:81
Купить

Вам также понравятся:

Теория интеллектуализации систем и технологий управления. Учебник

Макрусев В.В.

Учебник содержит систематизированное изложение дисциплин «Теория когнитивного анализа», «Теория управления таможенными системами на основе знаний» и «Теория систем и системный анализ», соответствующее рабочей программе. Дано общее представление об инновационном подходе к аналитической и управленческой деятельности. Когнитивный анализ раскрыт как интегративный инструмент системных исследований, формируемый и развивающийся на основе интеллектуальных технологий. Выявлены основные теоретические положения целостно-эволюционного подхода, отражающие взаимосвязь методов, способов и приемов приобретения, сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, передачи и использования знаний в ходе анализа и принятия управленческих решений. Представлены методология, инструментальные средства и технологии интеллектуализации в целях создания систем гибридного и искусственного интеллекта. Определены условия и методология развития перспективных компьютерных технологий до уровня интеллектуальных. Содержится методологический инструментарий экспертно-аналитической работы. Разработаны модели автоматизации и графоаналитический инструментарий анализа и управления на основе знаний. Описаны инструментальные средства систем искусственного интеллекта и концептуальные платформенные решения интеллектуальных технологий, внедряемых в практику таможенного администрирования. Учебник рассчитан на студентов и магистрантов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика», аспирантов, обучающихся по научным специальностям «Системный анализ, управление и обработка информации», «Региональная и отраслевая экономика» и на руководящий состав подразделений РТУ и таможен, изучающий программу дополнительного профессионального образования в Институте повышения квалификации. Может быть полезен для научных сотрудников, преподавателей образовательных организаций высшего образования и должностных лиц таможенных органов.

Методика и алгоритм оценки показателей эффективности и конкурентоспособности объектов энергетики на предпроектной стадии разработки инвест. проектов

Будылов Е.Г.

Существующие методики и программные средства обеспечивают расчет показателей эффективности и конкурентоспособности только на основе эквивалентной себестоимости, включая и американский показатель LCOE. На самом деле себестоимость может служить показателем конкурентоспособности лишь при условии использования объекта энергетики в качестве внутрипроизводственного без реализации продуктов на энергетическом рынке. Отпускные цены продуктов энергетики при этом устанавливаются на основе договора производителя с государственными структурами на условиях окупаемости затрат на сооружение объекта энергетики. Предлагаемая методика и алгоритм расчетов позволяют оценивать указанные показатели как на основе эквивалентной отпускной цены, так и отпускных цен отдельных продуктов, которые определяются на основе энергетического баланса. Указанные отпускные цены гарантируют окупаемость затрат на сооружение объекта энергетики, а также паритетные отношения между производителем и покупателем. Методика обеспечивает более глубокий анализ применимости объектов энергетики на предполагаемых территориях их локализации.

Девелопмент недвижимости и комплексное развитие территорий. Учебник

Максимов С.Н.

Учебник раскрывает основную тематику девелопмента недвижимости с учетом международного опыта и отечественных практик: формирование замысла девелопмента, этапы реализации девелоперских проектов, функции девелопера, расчеты и экономические аспекты девелопмента. Завершающая часть учебника посвящена вопросам комплексного развития территорий в современной России. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2024 г.

Экономическая конъюнктура: закономерности формирования. Учебник

Клинов В.Г., Сидоров А.А., под ред. Сидорова А.А.

Настоящий учебник посвящен закономерностям воспроизводственного процесса на макроэкономическом уровне и их влиянию на условия реализации продукции. Каждая глава завершается краткими выводами, контрольными вопросами и списком рекомендуемой литературы. В конце книги приводятся глоссарий, образец учебного обзора общехозяйственной конъюнктуры развитой страны, схема обзора товарной конъюнктуры, а также тестовые задания для самопроверки. Издание рассчитано на студентов, магистрантов и аспирантов экономических факультетов, преподавателей курсов «Экономическая конъюнктура и мировые товарные рынки», «Экономическая конъюнктура», «Мировые товарные рынки и цены», «Экономическое прогнозирование», «Конъюнктура мировых рынков транспортных средств и услуг», «Мировые рынки сельскохозяйственных товаров», а также на всех научных работников и специалистов-практиков, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности.